Makro Trading & Investasi Strategi Pdf

Strategi Makro Global. Apa Strategi Makro Global. Strategi makro global adalah strategi hedge fund atau reksa dana yang mendasarkan kepemilikannya, seperti posisi long dan short di berbagai ekuitas, mata uang pendapatan tetap, komoditas dan pasar berjangka terutama pada keseluruhan Pandangan ekonomi dan politik dari berbagai negara, atau prinsip makroekonomi mereka Misalnya, jika seorang manajer percaya bahwa Amerika Serikat mengalami resesi, dia mungkin akan menjual saham dan kontrak futures pendek pada indeks utama AS atau dolar AS, atau melihat peluang besar untuk pertumbuhan Di Singapura, mungkin mengambil posisi lama dalam aset Singapura. BREAKING DOWN Global Macro Strategy. Global dana makro membangun portofolio seputar prediksi dan proyeksi peristiwa berskala besar di skala nasional, benua dan skala global, menerapkan strategi investasi oportunistik untuk memanfaatkan Tren makroekonomi dan geopolitik Dana makro global dianggap sebagai salah satu dana paling terbatas yang tersedia karena mereka gen Rally menempatkan semua jenis perdagangan yang mereka pilih dengan menggunakan hampir semua jenis keamanan yang tersedia. Jenis Dana Macro Fund Global. Ada beragam jenis dana makro global yang umum ada pada tahun 2016, yang sebagian besar bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari berbagai faktor risiko sistemik dan pasar Discretionary Dana makro global membangun portofolio di tingkat kelas aset berdasarkan pandangan tingkat atas dari pasar global Jenis dana makro global ini dianggap paling fleksibel karena para manajer dapat bertahan lama atau pendek dengan jenis aset manapun di dunia perdagangan penasihat internasional. Dana makro global CTA menggunakan berbagai produk investasi namun tidak menciptakan portofolio berdasarkan pandangan tingkat atas, dana ini menggunakan algoritme berbasis harga dan mengikuti tren untuk membantu membangun portofolio dan menjalankan perdagangan dana Dana makro global sistematis menggunakan analisis fundamental untuk membangun Portofolio dan melakukan perdagangan menggunakan algoritma Jenis dana ini pada hakikatnya adalah hibrida dari disketioner makro global dan dana CTA. Global Macr O Strategi. Dana makro global umumnya menggunakan kombinasi strategi perdagangan berbasis mata uang, berbasis suku bunga dan berbasis indeks saham Dalam konteks strategi mata uang, dana biasanya mencari peluang berdasarkan kekuatan relatif satu mata uang ke mata uang lain. Dan memproyeksikan kebijakan ekonomi dan moneter di seluruh dunia dan melakukan perdagangan mata uang yang sangat leverage dengan menggunakan futures, forward, options dan spot transaction Strategi tingkat suku bunga biasanya berinvestasi pada sovereign debt, membuat taruhan terarah serta perdagangan nilai relatif Mengenai strategi indeks saham, dana makro global Membuat taruhan terarah spesifik negara pada indeks pasar menggunakan opsi futures, options dan exchange-traded ETFs Commodity index trades juga termasuk dalam kategori ini Dana makro makro global menggunakan strategi yang hanya berfokus pada negara-negara emerging market saja. Keuntungan Perdagangan Makro Global dalam Ekonomi Dunia Baru. Chapter 1 Survei Lanskap Makro Global 3.Types of Global Macro Strategi 3.Return Profil dan Alokasi 6.Rencana Dana dan Makro Global 7.Chapter 2 Proses Perdagangan, Ukuran Perdagangan, dan Kinerja Pemantauan 11.Memelihara Proses yang Adil 12.Kedanaan dan Bias 12.Menghapus Kerugian 15.Posisi Ukuran 16.Volatilitas Menyesuaikan Ukuran Posisi 17.Posisi Ukuran Lembar 21.Thematic Trade 21.Sharpe Ratio 22.Sortino Ratio 23.Value at Risk VaR 23.Risk Utilisasi 24.Monitoring Performance 27.Trend Analysis 29.Bloomberg Shortcuts 31.Bab 3 Back-Test, Queries , Dan Analog 33.Simple Back-Tests and Queries 33. Contoh Membangun Query 34. Korelasi dan Analog Sejarah Korporat 40. Bab 4 Blok Bangunan Perdagangan Makro Global Pentingnya Ekuitas, Pendapatan Tetap, Valuta Asing, dan Komoditas di Makro Global 45. Empat Kelompok Produk 45.Mengalami Hubungan Antara Aset 50. Bab 5 Analisis Teknis 55. Kekuatan dan Kelemahan Analisis Teknis 55.Tipe Grafik 56.Volume dan Minat Terbuka 63.CFTC Positioning 64.Moving Ave Mengamuk 66.Bollinger Bands 67.Reversal Patterns 67.Head and Shoulders 68Triple Tops and Bottoms 69.Continuation Patterns 70.Elliott Wave Theory 74.Crowd Psychology and Contrarian Views 84. Teknisi Pasar Terbuka CMT 87.Bloomberg Shortcuts 88.Bab 6 Perdagangan Sistematis 91. Definisi Singkat tentang Perdagangan Sistematik 91. Pengerjaan Ulang untuk Membangun Model Sistematik 92.Aset atau Kelompok Produk 92.Risk Faktor 98.Risk Paritas 100.Bagian Dua Yayasan Perdagangan Makro Global. Bab 7 Devisa di Makro Global 107. Peranan Dolar AS 107. Mata Uang Dinamis 109. Rezim Kecelakaan 111. Teknik Penilaian untuk Devisa 120. Jalan Raya Loomberg 134.Bab 8 Ekuitas 137.Equity Indices Overview 137. Derivatif Derajat 140. Teknik Penilaian untuk Ekuitas 149.Bloomberg Shortcuts 159.Chapter 9 Fixed Income 163.Funding Money Markets 163.London Interbank Offered Rate LIBOR 170.Interest Rate Swap 172. Dana Fed Federal 172.Overnight Indexed Swaps OIS 173. Kesepakatan Tingkat Lanjut FRA 1 76.US Fixed Income Futures 177.Sovereign Credit 180.Sovereign Curve 181.Curve Inversion 181.Credit Default Swap CDS 182.Exchange Dana yang Diperdagangkan ETF 187.Bloomberg Shortcuts 188.Bab 10 Komoditi 195. Driver Pengemudi 196. Driver 197.Ending Stock 198.Contango and Backwardation 198.Return and Volatility 200. Gas Alam 219. Logam Mulia 223. Logam Industri 231.Bloomberg Shortcut 264. Bab 11 Peranan Bank Sentral dalam Makro Global 269. Tujuan Kebijakan Milik 269.Tools Digunakan oleh Central Bank 271. Trinitas Mustahil 275.Basis Dasar 276.Money Supply 276.Zero Lower Bound dan Perjuangan Likuiditas 279. Memudahkan Kuantitatif 279. menafsirkan komunikasi bank sentral 282.Central Banks 286.Bloomberg Shortcuts 310.Appendix Program Fed selama Krisis Keuangan 311. Bab 12 Rilisan dan Demografi Data Ekonomi 315. Pertumbuhan yang Menyenangkan 315. Pemakaian dan Kependudukan 317.Balalan Pembayaran 320. Indikator Pemerintah 323 Indikator Konsumsi 325.Industri dan Layanan Indikator 3 26.Bloomberg Shortcuts 333. Tentang Penulis 341.GREG GLINER baru-baru ini bekerja di AQR Capital Management pada tim Alokasi Aset Global dan sebagai analis di Tudor Investment Corporation, hedge fund makro global yang berfokus pada makro discretionary dalam ekuitas, komoditas, luar negeri Pertukaran, dan pendapatan tetap Sebelum ini, dia bersama dengan Thracian Capital sebuah hedge fund yang diunggulkan oleh Man Group PLC GLG, di mana dia adalah Manajer Portofolio Gliner juga bekerja di BNP Paribas dalam bisnis derivatif ekuitas mereka dan juga dengan Grup Lembaga Keuangan Citigroup Di perbankan investasi di mana dia terlibat dalam berbagai transaksi MA, ekuitas, dan hutang Dia memegang MBA dari Columbia Business School dan London Business School, dan memiliki gelar BS dan BA dari Miami University OH di bidang keuangan dan sejarah. Gliner menjanjikan semua keuntungan pribadi dari Penjualan buku ini untuk amal. Macro Hedge Fund Strategy. Hedge fund strategies adalah kekuatan pendorong di balik kemampuan manajer hedge fund untuk menghasilkan keuntungan bagi hi Salah satu strategi paling produktif adalah strategi makro global, yang berfokus pada investasi instrumen yang harganya berfluktuasi berdasarkan perubahan kebijakan ekonomi, bersamaan dengan arus modal di seluruh dunia. Strategi makro global umumnya berfokus pada instrumen keuangan yang Memiliki cakupan yang luas dan bergerak berdasarkan risiko sistemik Risiko sistemik atau risiko pasar bukanlah keamanan. Secara umum, manajer portofolio yang berdagang dalam konteks strategi makro global berfokus pada strategi mata uang, strategi tingkat suku bunga, dan strategi indeks saham. Strategi Kerugian. Strategi pengelolaan portofolio mata uang umumnya berfokus pada kekuatan relatif satu mata uang terhadap mata uang lain Pasangan mata uang seperti dikutip sebagai satu nilai mata uang relatif terhadap mata uang lain dan pasangan tersebut berfluktuasi berdasarkan sejumlah faktor yang berbeda. Pelaku perdagangan mengikuti kebijakan ekonomi dan moneter global sepanjang Dengan perbedaan antara suku bunga jangka pendek satu negara terhadap Mata uang kontra Pasangan mata uang utama, yang merupakan mata uang negara maju versus dolar AS, sangat likuid dan diperdagangkan 24 jam sehari, 6 hari seminggu Mayoritas perdagangan mata uang terjadi di pasar antar bank Penyelesaian biasanya terjadi dalam 2 hari perdagangan dimana Adalah mengapa hal itu juga disebut sebagai pasar spot. Salah satu keuntungan utama dari mata uang perdagangan adalah leverage yang dipekerjakan di pasar dapat mencapai setinggi 100-1. Ini berarti untuk setiap dolar yang dialokasikan untuk transaksi mata uang, 99 dolar dapat dipinjamkan. Jenis leverage memungkinkan pedagang mata uang untuk meningkatkan keuntungan mereka, namun menciptakan risiko kerugian yang signifikan bagi investor. Instrumen likuiditas mencakup kontrak berjangka, transaksi loket, instrumen opsi dan instrumen forward rate. Perdagangan Terendah Tingkat Terendah. Manajer portofolio tingkat terendah, Yang fokus pada strategi makro global, umumnya berinvestasi pada instrumen yang mengikuti tingkat hutang global yang berdaulat Ini termasuk instrumen Treasury AS Uments, instrumen hutang Eropa, serta hutang pemerintah negara maju dan berkembang lainnya Sebagian besar jenis instrumen ini diperdagangkan baik di pasar tunai maupun derivatif yang didominasi oleh dana kelembagaan bersama dengan bank dan bank investasi. Leverage di pasar utang adalah Tidak setinggi leverage di dalam pasar mata uang, namun masih relatif besar Sebagian besar transaksi derivatif yang diperdagangkan pada hutang pemerintah terjadi pada bursa berjangka yang diatur. Strategi mencakup pergerakan terarah langsung pada hutang pemerintah dan perdagangan nilai relatif dimana manajer portofolio melakukan perdagangan satu Instrumen hutang relatif terhadap instrumen Utang lainnya tersedia di bursa berjangka, di atas pasar counter dan kontrak opsi. Manajer portofolio Index. Equity Index menggunakan indeks ekuitas untuk menciptakan portofolio investasi yang akan mengungguli ketika tingkat suku bunga bergerak lebih rendah atau netral, dan pertumbuhan Di negara asal Indeks ekuitas sedang meningkat Secara umum, strategi indeks bersifat terarah, namun banyak manajer portofolio memperdagangkan indeks dalam format spread dan menggunakan instrumen ini untuk menciptakan strategi nilai relatif Indeks ekuitas tersedia di bursa berjangka, bursa opsi, dan juga sebagai dana yang diperdagangkan oleh bursa Strategi makro global berfokus pada aset likuid yang biasanya tidak mencakup risiko selain risiko pasar seperti risiko kredit atau risiko likuiditas Banyak manajer menggunakan analisis teknis beserta faktor fundamental untuk mendorong keputusan perdagangan mereka Beberapa manajer akan menerapkan strategi komoditas dan menggunakan pasar yang diikuti secara luas. Seperti minyak, emas dan perak Jenis instrumen ini biasanya menghasilkan tren harga yang potensial selama lingkungan inflasi dan deflasi. Kunci sukses adalah menerapkan kontrol penghargaan risiko yang kuat pada portofolio dan mengikuti pengaruh ekonomi dan moneter yang dapat mengubah ruang lingkup arus modal global. Dapatkan informasi terkini dan terkini 6100 Hedge Funds, Dana Dana, dan CTA di Database Lindung Nilai Global Barclay. FREE Live Data pada 6481 Hedge Funds CTAs.